一種參數(shù)風險評估的方法及裝置制造方法
【專利摘要】一種參數(shù)風險評估的方法及裝置，該方法包括：獲取預設的評估參數(shù)風險的指標集信息，指標集信息包含評估參數(shù)風險的指標以及指標對應的因素影響信息，因素影響信息包含影響因素和第一權重因子，第一權重因子與影響因素對應，指標包含指標細項和第二權重因子，第二權重因子為指標細項在影響因素下的權重因子，參數(shù)包含第一參數(shù)；根據(jù)獲取的指標集信息中的第一權重因子和第二權重因子得到指標在第一參數(shù)下的單項風險分值；根據(jù)指標在第一參數(shù)下的單項風險分值得到指標在第一參數(shù)下的單項風險等級。采用本發(fā)明，可以對單個指標進行風險評估，為制定針對性較強的風險規(guī)避方案提供數(shù)據(jù)支持。
【專利說明】一種參數(shù)風險評估的方法及裝置

【技術領域】
[0001] 本發(fā)明涉及信息安全領域，尤其涉及一種參數(shù)風險評估的方法及裝置

【背景技術】
[0002] 隨著科學技術的迅猛發(fā)展，金融業(yè)在我們生活當中扮演著越來越重要的角色，一 套盡量完善的參數(shù)風險評估方法對金融行業(yè)的決策和發(fā)展具有重要意義。
[0003] 目前，該行業(yè)中對金融參數(shù)風險進行評估的方法之一是，獲取對金融安全產(chǎn)生影 響的主要因素，并對這些因素進行綜合評估，得出評估結(jié)果，進而得出金融系統(tǒng)中參數(shù)的綜 合風險指數(shù)；也有業(yè)內(nèi)人士根據(jù)業(yè)務經(jīng)驗通過一些金融現(xiàn)象來對參數(shù)的風險進行評估。
[0004] 現(xiàn)有技術的缺陷是，以綜合風險指數(shù)或一些金融現(xiàn)象作為制定參數(shù)風險規(guī)避方案 的數(shù)據(jù)基礎，導致方案的針對性不強，從而無法達到預期的效果。


【發(fā)明內(nèi)容】

[0005] 本發(fā)明實施例公開了一種參數(shù)風險評估的方法及裝置，解決了現(xiàn)有技術當中僅僅 以綜合風險指數(shù)或一些金融現(xiàn)象作為制定參數(shù)風險規(guī)避方案的數(shù)據(jù)基礎，導致方案的針對 性不強，從而無法達到預期的效果的問題。
[0006] 第一方面，本發(fā)明實施例提供了一種參數(shù)風險評估的方法，包括：
[0007] 獲取預設的評估參數(shù)風險的指標集信息，所述指標集信息包含評估所述參數(shù)風險 的指標以及所述指標對應的因素影響信息，所述因素影響信息包含影響因素和第一權重因 子，所述第一權重因子與所述影響因素對應，所述指標包含指標細項和第二權重因子，所述 第二權重因子為所述指標細項在所述影響因素下的權重因子，所述參數(shù)包含第一參數(shù)；
[0008] 根據(jù)獲取的指標集信息中的第一權重因子和第二權重因子得到所述指標在所述 第一參數(shù)下的單項風險分值；
[0009] 根據(jù)所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險分值得到所述指標在所述第一參數(shù) 下的單項風險等級。
[0010] 第二方面，本發(fā)明實施例提供了一種參數(shù)風險評估的裝置，包括：
[0011] 獲取單元，用于獲取預設的評估參數(shù)風險的指標集信息，所述指標集信息包含評 估所述參數(shù)風險的指標以及所述指標對應的因素影響信息，所述因素影響信息包含影響因 素和第一權重因子，所述第一權重因子與所述影響因素對應，所述指標包含指標細項和第 二權重因子，所述第二權重因子為所述指標細項在所述影響因素下的權重因子，所述參數(shù) 包含第一參數(shù)；
[0012] 第一處理單元，用于根據(jù)獲取的指標集信息中的第一權重因子和第二權重因子得 到所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險分值；
[0013] 第二處理單元，用于根據(jù)所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險分值得到所述指 標在所述第一參數(shù)下的單項風險等級。
[0014] 通過實施本發(fā)明實施例，在進行參數(shù)風險評估時，可以對影響該參數(shù)風險的所有 指標進行評分，得到每一個指標的風險等級，這些風險等級將為金融系統(tǒng)制定參數(shù)風險規(guī) 避方案提供比較具體地數(shù)據(jù)支持，解決了現(xiàn)有技術當中僅僅以綜合風險指數(shù)或一些金融現(xiàn) 象作為制定參數(shù)風險規(guī)避方案的數(shù)據(jù)基礎，導致方案的針對性不強，從而無法達到預期的 效果的問題；可以給每一個指標設置一個風險對比值，通過對比得到每一個指標的單項絕 對風險等級，給指標集設置一個風險對比值，通過對比得到所有指標的綜合絕對風險等級， 通過與對比值進行對比，得到比較客觀的風險數(shù)據(jù)；另外，可以將同一指標在不同參數(shù)下的 風險分值進行對比，得到同一指標在一個參數(shù)下相對于在另一個參數(shù)下的相對風險等級， 該相對風險等級在一定程度上體現(xiàn)了風險的高低，也在一定程度上體現(xiàn)了同一指標與不同 參數(shù)之間風險相關性的區(qū)別。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0015] 為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術中的技術方案，下面將對實施例或現(xiàn) 有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹，顯而易見地，下面描述中的附圖僅僅是本 發(fā)明的一些實施例，對于本領域普通技術人員來講，在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下，還可以 根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
[0016] 圖1是本發(fā)明實施例提供的一種參數(shù)風險評估的方法的流程示意圖；
[0017] 圖2是本發(fā)明實施例提供的另一種參數(shù)風險評估的方法的流程示意圖；
[0018] 圖3是本發(fā)明實施例提供的另一種參數(shù)風險評估的方法的流程示意圖；
[0019] 圖4-1是本發(fā)明提供的一個在確定場景中的應用實例示意圖；
[0020] 圖4-2是本發(fā)明提供的另一個在確定場景中的應用實例示意圖；
[0021] 圖5是本發(fā)明實施例提供的另一種參數(shù)風險評估的方法的流程示意圖；
[0022] 圖6是本發(fā)明實施例提供的另一種參數(shù)風險評估的方法的流程示意圖；
[0023] 圖7是本發(fā)明實施例提供的一種參數(shù)風險評估的裝置的結(jié)構示意圖；
[0024] 圖8是本發(fā)明實施例提供的另一種參數(shù)風險評估的裝置的結(jié)構示意圖；
[0025] 圖9是本發(fā)明實施例提供的另一種參數(shù)風險評估的裝置的結(jié)構示意圖；
[0026] 圖10是本發(fā)明實施例提供的另一種參數(shù)風險評估的裝置的結(jié)構示意圖；
[0027] 圖11是本發(fā)明實施例提供的另一種參數(shù)風險評估的裝置的結(jié)構示意圖。

【具體實施方式】
[0028] 下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖，對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完 整地描述，顯然，所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例，而不是全部的實施例?；?本發(fā)明中的實施例，本領域普通技術人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他 實施例，都屬于本發(fā)明保護的范圍。
[0029] 需要說明的是，在本發(fā)明實施例中使用的術語是僅僅出于描述特定實施例的目 的，而非旨在限制本發(fā)明。在本發(fā)明實施例和所附權利要求書中所使用的單數(shù)形式的"一 種"、"所述"和"該"也旨在包括多數(shù)形式，除非上下文清楚地表示其他含義。還應當理解， 本文中使用的術語"和/或"是指并包含一個或多個相關聯(lián)的列出項目的任何或所有可能 組合。
[0030] 參見圖1，是本發(fā)明實施例提供的一種參數(shù)風險評估的方法的流程示意圖，該方法 包括：
[0031] 步驟SlOl :獲取預設的評估參數(shù)風險的指標集信息，所述指標集信息包含評估所 述參數(shù)風險的指標以及所述指標對應的因素影響信息，所述因素影響信息包含影響因素和 第一權重因子，所述第一權重因子與所述影響因素對應，所述指標包含指標細項和第二權 重因子，所述第二權重因子為所述指標細項在所述影響因素下的權重因子，所述參數(shù)包含 第一參數(shù)；
[0032] 具體地，例如在金融系統(tǒng)當中，包含多種參數(shù)，為了維護金融系統(tǒng)的安全，通常需 要對這些參數(shù)進行風險評估，根據(jù)評估結(jié)果表征的問題來對癥下藥，制定相關的風險規(guī)避 政策，在對參數(shù)進行風險評估之前，會提前設置好指標集信息，指標集信息中包含了衡量參 數(shù)風險的指標，每一個指標又由若干個指標細項組成，每一個指標還對應若干個影響參數(shù) 風險的影響因素，每一個影響因素對應一個權重因子，該權重因子用于表征對應的影響因 素的在所有影響因素中的影響程度占比，所有影響因素對應的權重因子統(tǒng)稱為第一權重因 子，其和等于1 ;每一個指標細項在每一個影響因素下對應一個權重因子，用于表征每一個 指標細項占所有指標細項的比重，同一指標中的所有指標細項在同一影響因素下的各自對 應的權重因子統(tǒng)稱為第二權重因子，其和等于1，以銀行系統(tǒng)中的一個指標為例，如表1所 示：
[0033] 表 1
[0034]

【權利要求】
1. 一種參數(shù)風險評估的方法，其特征在于，包括： 獲取預設的評估參數(shù)風險的指標集信息，所述指標集信息包含評估所述參數(shù)風險的指 標以及所述指標對應的因素影響信息，所述因素影響信息包含影響因素和第一權重因子， 所述第一權重因子與所述影響因素對應，所述指標包含指標細項和第二權重因子，所述第 二權重因子為所述指標細項在所述影響因素下的權重因子，所述參數(shù)包含第一參數(shù)； 根據(jù)獲取的指標集信息中的第一權重因子和第二權重因子得到所述指標在所述第一 參數(shù)下的單項風險分值； 根據(jù)所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險分值得到所述指標在所述第一參數(shù)下的 單項風險等級。
2. 根據(jù)權利要求1所述的方法，其特征在于，還包括： 根據(jù)所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險分值得到所述指標集在所述第一參數(shù)下 的綜合風險分值； 根據(jù)所述指標集在所述第一參數(shù)下的綜合風險分值得到所述指標集在所述第一參數(shù) 下的綜合風險等級。
3. 根據(jù)權利要求1所述的方法，其特征在于，根據(jù)所述指標在所述第一參數(shù)下的單項 風險分值得到所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險等級之前，還包括： 設置所述指標的單項風險對比值； 所述根據(jù)所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險分值得到所述指標在所述第一參數(shù) 下的單項風險等級包括： 將所述指標的單項風險分值與單項風險對比值對比，得到所述指標在所述第一參數(shù)下 的單項風險等級。
4. 根據(jù)權利要求2所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)所述指標在所述第一參數(shù)下的 單項風險分值得到所述指標集在所述第一參數(shù)下的綜合風險分值之后，還包括： 設置所述指標集的綜合風險對比值； 所述根據(jù)所述指標集在所述第一參數(shù)下的綜合風險分值得到所述指標集在所述第一 參數(shù)下的綜合風險等級包括： 將所述指標集的綜合風險分值與所述綜合風險對比值對比，得到所述指標集在所述第 一參數(shù)下的綜合風險等級。
5. 根據(jù)權利要求1所述的方法，其特征在于，所述參數(shù)包含第二參數(shù)，根據(jù)所述指標在 所述第一參數(shù)下的單項風險分值得到所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險等級之前，還 包括： 根據(jù)獲取的指標集信息中的第一權重因子和第二權重因子得到所述指標在所述第二 參數(shù)下的單項風險分值； 所述根據(jù)所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險分值得到所述指標在所述第一參數(shù) 下的單項風險等級包括： 將所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險分值與在所述第二參數(shù)下的單項風險分值 對比，得到所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險等級。
6. 根據(jù)權利要求2所述的方法，其特征在于，所述參數(shù)包含第二參數(shù)，還包括： 根據(jù)獲取的指標集信息中的第一權重因子和第二權重因子得到所述指標在所述第二 參數(shù)下的單項風險分值； 根據(jù)所述指標在所述第二參數(shù)下的單項風險分值得到所述指標集在所述第二參數(shù)下 的綜合風險分值； 所述根據(jù)所述指標集在所述第一參數(shù)下的綜合風險分值得到所述指標集在所述第一 參數(shù)下的綜合風險等級包括： 將所述指標在所述第一參數(shù)下的綜合風險分值與在所述第二參數(shù)下的綜合風險分值 對比，得到所述指標集在所述第一參數(shù)下的綜合風險等級。
7. 根據(jù)權利要求1?6所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)獲取的指標集信息中的第一 權重因子和第二權重因子得到所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險分值包括： 通過單項風險分值的計算公式，計算所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險分值，所 述單項風險分值的計算公式為： S=n Ui1 Gi · Score (Oii )，其中，s為單項風險分值；Ω為第三權重因子， 表征在不同的環(huán)境下Sjl1Gi 'Score (Cti)對所述單項風險分值的影響程度；n為 自然數(shù)，表示所述指標包含η個指標細項；Θ i為相關系數(shù)，表征第i個指標細項是 否對所述參數(shù)風險有影響；Score(CIi)為所述第i個指標細項的預設分值，并且 Score (oq) =Μ·Σ$=1τχ.β(χ，卩，其中，μ為所述指標的最高單項風險分值， y為自然 數(shù)，表示所述指標細項對應y個影響因素 ；τ x為第一權重因子，表征第X個影響因素在所有 影響因素中所占的比重，并且0 < τχ < 1,Σ$=1τχ = 1; β 為第二權重因子，表征在 所述第X個影響因素下，所述第i個指標細項占所有指標細項的比重，并且〇< β (χ,υ < 1， Σ$=ι β(χ，i) = 1。
8. -種參數(shù)風險評估的裝置，其特征在于，包括： 獲取單元，用于獲取預設的評估參數(shù)風險的指標集信息，所述指標集信息包含評估所 述參數(shù)風險的指標以及所述指標對應的因素影響信息，所述因素影響信息包含影響因素和 第一權重因子，所述第一權重因子與所述影響因素對應，所述指標包含指標細項和第二權 重因子，所述第二權重因子為所述指標細項在所述影響因素下的權重因子，所述參數(shù)包含 第一參數(shù)； 第一處理單元，用于根據(jù)所述獲取單元獲取的指標集信息中的第一權重因子和第二權 重因子得到所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險分值； 第二處理單元，用于根據(jù)所述第一處理單元得到的所述指標在所述第一參數(shù)下的單項 風險分值得到所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險等級。
9. 根據(jù)權利要求8所述的裝置，其特征在于，還包括： 第三處理單元，用于根據(jù)所述第一處理單元得到的所述指標在所述第一參數(shù)下的單項 風險分值得到所述指標集在所述第一參數(shù)下的綜合風險分值； 第四處理單元，用于根據(jù)所述第三處理單元得到的所述指標集在所述第一參數(shù)下的綜 合風險分值得到所述指標集在所述第一參數(shù)下的綜合風險等級。
10. 根據(jù)權利要求8所述的裝置，其特征在于，還包括： 第一設置單元，用于設置所述指標的單項風險對比值； 所述第二處理單元具體用于將所述指標的單項風險分值與所述第一設置單元設置的 單項風險對比值對比，得到所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險等級。
11. 根據(jù)權利要求9所述的裝置，其特征在于，還包括： 第二設置單元，用于設置所述指標集的綜合風險對比值； 所述第四處理單元具體用于將所述指標集的綜合風險分值與所述第二設置單元設置 的所述綜合風險對比值對比，得到所述指標集在所述第一參數(shù)下的綜合風險等級。
12. 根據(jù)權利要求8所述的裝置，其特征在于，所述參數(shù)包含第二參數(shù)，還包括： 第五處理單元，用于根據(jù)所述獲取單元獲取的指標集信息中的第一權重因子和第二權 重因子得到所述指標在所述第二參數(shù)下的單項風險分值； 所述第二處理單元具體用于將所述第一處理單元得到的所述指標在所述第一參數(shù)下 的單項風險分值與所述第五處理單元得到的所述指標在所述第二參數(shù)下的單項風險分值 對比，得到所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險等級。
13. 根據(jù)權利要求9所述的裝置，其特征在于，所述參數(shù)包含第二參數(shù)，還包括： 第六處理單元，用于根據(jù)所述獲取單元獲取的指標集信息中的第一權重因子和第二權 重因子得到所述指標在所述第二參數(shù)下的單項風險分值； 第七處理單元，用于根據(jù)所述第六單元得到的所述指標在所述第二參數(shù)下的單項風險 分值得到所述指標集在所述第二參數(shù)下的綜合風險分值； 所述第四處理單元具體用于將所述第三處理單元得到的所述指標在所述第一參數(shù)下 的綜合風險分值與所述第七處理單元得到的所述指標在所述第二參數(shù)下的綜合風險分值 對比，得到所述指標集在所述第一參數(shù)下的綜合風險等級。
14. 根據(jù)權利要求8?13所述的裝置，其特征在于，所述第一處理單元具體用于通過單 項風險分值的計算公式，計算所述指標在所述第一參數(shù)下的單項風險分值，所述單項風險 分值的計算公式為： S=n.Sf=iei.Score (Cti)，其中，S為單項風險分值；Ω為第三權重因子， 表征在不同的環(huán)境下Σ?Ιιθ? Jcore (CCi )對所述單項風險分值的影響程度；η為 自然數(shù)，表示所述指標包含η個指標細項；Θ i為相關系數(shù)，表征第i個指標細項是 否對所述參數(shù)風險有影響；Score(CIi)為所述第i個指標細項的預設分值，并且 Score ( OCi) =M · Σ$=1 τχ · βρ，卩，其中，M為所述指標的最高單項風險分值，y為自然 數(shù)，表示所述指標細項對應y個影響因素 ；τ x為第一權重因子，表征第X個影響因素在所有 影響因素中所占的比重，并且〇彡τχ<1，Σ?=1τχ = 1; ^^,為第二權重因子，表征在 所述第X個影響因素下，所述第i個指標細項占所有指標細項的比重，并且〇< β (χ,υ < 1， Σ$=ι β(χ，丨)=1。
【文檔編號】G06F19/00GK104376197SQ201410594481
【公開日】2015年2月25日 申請日期:2014年10月29日 優(yōu)先權日:2014年10月29日
【發(fā)明者】江崟, 武群, 馬越, 程君華, 鐘準, 黃琳, 費建琳, 吳海敏, 錢煒雯, 蔣毅文 申請人:中國建設銀行股份有限公司