投資組合的綜合風險評估方法
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種投資組合的綜合風險評估方法，包括以下步驟：首先，分別通過歷史數(shù)據(jù)隨機調(diào)取方法、蒙地卡羅模擬方法、直接統(tǒng)計學計算方法和特定情景分析方法計算出歷史數(shù)據(jù)結果h、蒙地卡羅結果m、統(tǒng)計學計算結果p和特定情景分析結果s；其次，再通過證券分析師對每個個股的評級,判斷出分析評級a;最后，將上述第一步的結果進行加權平均，同時結合特定情況分析結果s,計算出資產(chǎn)組合綜合風險指數(shù)Index。投資組合的綜合風險指數(shù)Index的數(shù)學式為：Index=h*80%+m*10%+p*5%+s*3%+a*2%。本發(fā)明采用幾種業(yè)內(nèi)通行的方法并綜合使用,能夠盡可能彌補現(xiàn)有技術中每種方法的局限性，評估結果更準確。
【專利說明】投資組合的綜合風險評估方法

【技術領域】
[0001] 本發(fā)明涉及一種資產(chǎn)組合的風險評估方法，尤其涉及一種資產(chǎn)組合綜合風險評估 方法。

【背景技術】
[0002] 資產(chǎn)投資組合包括股票、債券、外幣、期權、衍生性金融商品等，可分為進取型、保 守型等。大的基金包含證券幾千只，類別多樣，如股票，國庫券，債券，外匯等等。我們用統(tǒng)計 學方法，對證券的關聯(lián)度，相互影響，突發(fā)事件(如股市暴跌500點)，對投資組合的影響進行 模擬計算，從而做出最佳投資決定。一個優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)投資組合最理想的是具高流動性、平穩(wěn) 及較高收益、低投資風險?，F(xiàn)有的方法沒有對資產(chǎn)組合進行綜合評估.比如，在風險分析 方面，僅僅應用蒙地卡羅隨機統(tǒng)計方法.大的基金包含證券幾千只，類別多樣，如股票， 國庫券，債券，外匯等等?，F(xiàn)有技術不完整及準確.方法單一，投資組合的風險評估和效益 評估不準確。某特定組合里會有很多組成部分，比如1萬股xyz股票，2千10年期國庫 券，100外匯期權等等.所謂的風險分析，就是對未來組合的價值進行預測。假設截止 今日，組合的價值為1000萬元，預測結果包括以下幾個參數(shù)：價值：800萬；概率：10%; 時間段：10天。也就是說10天內(nèi)，有10%的可能性，投資組合會貶值為800萬。現(xiàn)在 已有的評估方法有是主要用于風險控制的風險價值VaR分析，主要有以下幾種方法：1、蒙 地卡羅模擬：在解決實際問題的時候應用蒙特卡羅方法主要有兩部分工作，一是用蒙特卡 羅方法模擬某一過程時，需要產(chǎn)生各種概率分布的隨機變量，二是用統(tǒng)計方法把模型的數(shù) 字特征估計出來，從而得到實際問題的數(shù)值解，其數(shù)學式為計算公式：

【權利要求】
1. 一種投資組合的綜合風險評估方法，其特征在于包括以下步驟： 首先，分別通過歷史數(shù)據(jù)隨機調(diào)取方法、蒙地卡羅模擬方法、直接統(tǒng)計學計算方法和特 定情景分析方法計算出歷史數(shù)據(jù)結果h、蒙地卡羅結果m、統(tǒng)計學計算結果P和特定情景分 析結果s ; 其次，再通過證券分析師對每個個股的評級，判斷出分析評級a; 最后，將歷史數(shù)據(jù)結果h、蒙地卡羅結果m、統(tǒng)計學計算結果p、特定情景分析結果s和 分析評級a進行加權平均，同時結合特定情況分析結果s，計算出資產(chǎn)組合綜合風險指數(shù) Index。
2. 根據(jù)權利要求1所述的投資組合的綜合風險評估方法，其特征在于：投資組合的綜 合風險指數(shù) Index 的數(shù)學式為：Index=h*
【文檔編號】G06Q10/04GK104123582SQ201310145113
【公開日】2014年10月29日 申請日期:2013年4月25日 優(yōu)先權日:2013年4月25日
【發(fā)明者】宿大慶 申請人:宿大慶