互聯網資產證券化風險管理系統的制作方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及到互聯網金融資源網絡應用技術，特別涉及到一種互聯網資產證券化風險管理系統。
【背景技術】
[0002]近年來，互聯網金融產品層出不窮，已經成了金融產業(yè)的重要組成部分。但是，由于互聯網金融產品的超常規(guī)發(fā)展，形成了大量的互聯網金融產品的風險項目、風險投資和風險資產。這些風險的形成歸根結底是缺乏有效的互聯網金融產品的風險控制技術，特別是基于線上的智能化的互聯網金融產品的風險管控技術和手段。像P2P互聯網金融平臺，眾籌金融平臺，電商小貸互聯網金融平臺，供應鏈金融互聯網金融平臺，這些平臺對于優(yōu)化金融資源配置，提高資源配置效率，解決中小微企業(yè)融資難、融資貴的問題和中低收入散戶的資產配置問題都起到了積極的作用，但是由于內部管理不規(guī)范，項目風險控制措施薄弱，缺乏基于線上技術的互聯網產金融產品的風險控制系統，項目出風險的概率較傳統線下金融產品高的多。而且，即使有些企業(yè)也發(fā)現了風險控制薄弱這個問題，并且研究制定了一些基于機構和項目的風險管控措施和制度，但是這些技術措施和風控管理制度大多是基于線下傳統的風險管控技術，與線上金融產品所需的風險管控技術的要求相差較大。
[0003]本發(fā)明的互聯網資產證券化風險管理系統是服務于以互聯網資產證券化業(yè)務為代表的互聯網金融產品的風險管理技術和措施。資產證券化業(yè)務在發(fā)達國家的金融業(yè)務中占比很大，我國的資產證券化業(yè)務規(guī)模偏小，在金融進一步發(fā)展的過程中，勢必會讓資產證券化業(yè)務騰飛，研發(fā)、建設具有廣泛認知度和品牌影響力的互聯網資產證券化平臺風險管理系統有利于維護我國金融系統的穩(wěn)定，有利于促進互聯網金融特別是互聯網資產證券化產品的長遠發(fā)展，有利于企業(yè)實現線上資產證券化的有效風險管控，有利于包括機構、散戶在內的投資人能夠根據自身的實際情況建立及時的止損機制，增強投資者對投資產品的風險辨識度，有效消除互聯網資產證券化過程中的信息不對稱，從而維護投資者的根本利益。

【發(fā)明內容】

[0004]為解決現有互聯網金融產品風控措施薄弱，風控技術手段傳統落后，特別是互聯網資產證券化產品缺乏一個基于基礎資產、資產證券化投資產品的風險評價體系和風險管理體系，風險控制手段缺乏系統化、科學化和規(guī)范化，止損機制不足、信息不對稱等問題，本發(fā)明提出一種互聯網資產證券化風險管理系統，該系統包括風險評價系統和風險控制系統，風險評價系統包括基礎資產(池)風險評價系統和互聯網資產證券化投資產品的風險評價系統。風險控制系統包括基礎資產(基礎資產產生的現金流)動態(tài)風險控制系統和互聯網資產證券化產品動態(tài)風險控制系統?；A資產(池)風險評價系統的主要評價指標包括基礎資產的易變現性、流動性和可靠可控性，基礎資產可能帶來的現金流收入情況，現金流的穩(wěn)定性和可靠性。基礎資產(池)風險評價系統的主要評價指標包括對基礎資產增信措施的評價，包括但不限于對引入的擔保和保險機構的財務實力、綜合經營狀況的量化評價，增信主體的整體信用狀況?；ヂ摼W資產證券化投資產品的風險評價系統包括但不限于對基礎資產質量及其現金流的整體評價，增信情況的整體評價以及資產管理人、托管人的信用、綜合實力的整體評價，優(yōu)先級、中間級、劣后級等各類資產證券化產品的權利和義務的整體評價?；A資產(基礎資產產生的現金流)動態(tài)風險控制系統包括基礎資產的動態(tài)監(jiān)控系統、預警系統和動態(tài)處置系統?；A資產的動態(tài)監(jiān)控系統、預警系統和動態(tài)處置系統是對基礎資產及其現金流進行動態(tài)評估，一旦超越實現設定的預警值，立即啟動預警程序同時進入動態(tài)處置系統，控制由基礎質量下降帶來的互聯網資產證券化產品價值下降的風險?；ヂ摼W資產證券化產品動態(tài)風險控制系統包括動態(tài)可調的風險預警指標系統和互聯網資產證券化產品風險控制系統?；ヂ摼W資產證券化產品風險控制系統是指一旦互聯網資產證券化產品的整體信用等級和價值突破設定的預警指標的同時立即進入事先設定的互聯網資產證券化產品處置程序進行相應處置。基礎資產池的風險按照各種資產的單個風險及資產之間的相關性確定風險矩陣。
【附圖說明】
[0005]附圖1為互聯網資產證券化風險管理系統的結構示意圖。
【具體實施方式】
[0006]由圖可知，本發(fā)明所示互聯網資產證券化風險管理系統包括風險評價系統和風險控制系統，風險評價系統包括基礎資產(池)風險評價系統和互聯網資產證券化投資產品的風險評價系統。風險控制系統包括基礎資產(基礎資產產生的現金流)動態(tài)風險控制系統和互聯網資產證券化產品動態(tài)風險控制系統。當發(fā)起人確定擬轉讓的基礎資產后，相關利益方可以應用基礎資產(池)風險評價系統，通過對事先設定的風險評價指標如基礎資產的易變現性、流動性和可靠可控性，基礎資產可能帶來的現金流收入情況，現金流的穩(wěn)定性和可靠性，基礎資產增信措施等指標的評價，確定單個資產的風險程度。同時計算各資產的相關性得到資產池的整體風險矩陣，從而確定資產池的整體風險狀況。在資產證券化產品設計或者出售階段，各相關主體可以通過互聯網資產證券化投資產品的風險評價系統與基礎資產(池)風險評價系統互聯，通對基礎資產質量及其現金流的整體評價，增信情況的整體評價以及資產管理人、托管人的信用、綜合實力的整體評價，優(yōu)先級、中間級、劣后級等各類資產證券化產品的權利和義務的整體評價獲得互聯網資產證券化的整體風險狀況。
[0007]當投資者購買了互聯網資產證券化產品后，基礎資產(基礎資產產生的現金流)動態(tài)風險控制系統和互聯網資產證券化產品動態(tài)風險控制系統啟動發(fā)生作用?；A資產(基礎資產產生的現金流)動態(tài)風險控制系統包括基礎資產的動態(tài)監(jiān)控系統、預警系統和動態(tài)處置系統。基礎資產的動態(tài)監(jiān)控系統、預警系統和動態(tài)處置系統是對基礎資產及其現金流進行動態(tài)評估，一旦超越實現設定的預警值，立即啟動預警程序同時進入動態(tài)處置系統，控制由基礎質量下降帶來的互聯網資產證券化產品價值下降的風險。與此同時，基礎資產(基礎資產產生的現金流)動態(tài)風險控制系統將相關信息及時傳輸給互聯網資產證券化產品動態(tài)風險控制系統，互聯網資產證券化產品動態(tài)風險控制系統根據基礎資產(基礎資產產生的現金流)動態(tài)風險控制系統所傳輸的數據信息，就會立即響應模擬生成互聯網資產證券化內在價值的變動情況，按照投資者等相關方事先設定的預警指標，由系統自動做出相應的處置方案。
[0008]互聯網資產證券化風險管理系統的有效應用，有利于維護我國金融系統的穩(wěn)定，有利于促進互聯網金融特別是互聯網資產證券化產品的長遠發(fā)展，有利于企業(yè)實現線上資產證券化的有效風險管控，有利于包括機構、散戶在內的投資人能夠根據自身的實際情況建立及時的止損機制，增強投資者對投資產品的風險辨識度，有效消除互聯網資產證券化過程中的信息不對稱，從而維護投資者的根本利益。
【主權項】
1.一種互聯網資產證券化風險管理系統，其特征在于:該系統包括風險評價系統和風險控制系統。2.根據權利要求1所述的互聯網資產證券化風險管理系統，其特征在于:風險評價系統包括基礎資產(池)風險評價系統和互聯網資產證券化投資產品的風險評價系統。3.根據權利要求1所述的互聯網資產證券化風險管理系統，其特征在于:風險控制系統包括基礎資產(基礎資產產生的現金流)動態(tài)風險控制系統和互聯網資產證券化產品動態(tài)風險控制系統。4.根據權利要求1、2所述的互聯網資產證券化風險管理系統，其特征在于:基礎資產(池)風險評價系統的主要評價指標包括基礎資產的易變現性、流動性和可靠可控性，基礎資產可能帶來的現金流收入情況，現金流的穩(wěn)定性和可靠性。5.根據權利要求1、2、4所述的互聯網資產證券化風險管理系統，其特征在于:基礎資產(池)風險評價系統的主要評價指標包括對基礎資產增信措施的評價，包括但不限于對引入的擔保和保險機構的財務實力、綜合經營狀況的量化評價，增信主體的整體信用狀況。6.根據權利要求書1、2所述的互聯網資產證券化風險管理系統，其特征在于:互聯網資產證券化投資產品的風險評價系統包括但不限于對基礎資產質量及其現金流的整體評價，增信情況的整體評價以及資產管理人、托管人的信用、綜合實力的整體評價，優(yōu)先級、中間級、劣后級等各類資產證券化產品的權利和義務的整體評價。7.根據權利要求書1、3所述的互聯網資產證券化風險管理系統，其特征在于:基礎資產(基礎資產產生的現金流)動態(tài)風險控制系統包括基礎資產的動態(tài)監(jiān)控系統、預警系統和動態(tài)處置系統。8.根據權利要求書1、3、4、6所述的互聯網資產證券化風險管理系統，其特征在于:基礎資產的動態(tài)監(jiān)控系統、預警系統和動態(tài)處置系統是對基礎資產及其現金流進行動態(tài)評估，一旦超越實現設定的預警值，立即啟動預警程序同時進入動態(tài)處置系統，控制由基礎質量下降帶來的互聯網資產證券化產品價值下降的風險。9.根據權利要求書1、3所述的互聯網資產證券化風險管理系統，其特征在于:互聯網資產證券化產品動態(tài)風險控制系統包括動態(tài)可調的風險預警指標系統和互聯網資產證券化產品風險控制系統。10.根據權利要求書1、3、8所述的互聯網資產證券化風險管理系統，其特征在于:互聯網資產證券化產品風險控制系統是指一旦互聯網資產證券化產品的整體信用等級和價值一旦突破設定的預警指標的同時立即進入事先設定的互聯網資產證券化產品處置程序進行相應處置。11.根據權利要求書I所述的互聯網資產證券化風險管理系統，其特征在于:基礎資產池的風險按照各種資產的單個風險及資產之間的相關性確定風險矩陣。
【專利摘要】為解決現有互聯網資產證券化產品風險管控措施薄弱，風險管控技術落后，缺乏系統性、客觀性、安全性、科學性的互聯網資產證券化風險管控系統的問題，本發(fā)明提出一種互聯網資產證券化風險管理系統，該系統包括風險評價系統和風險控制系統，風險評價系統包括相互連通的基礎資產(池)風險評價系統和互聯網資產證券化投資產品的風險評價系統。風險控制系統包括相互連通的基礎資產動態(tài)風險控制系統和互聯網資產證券化產品動態(tài)風險控制系統。通過互聯網資產證券化風險管理系統，有利于促進企業(yè)線上的風險管控，有利于投資人增強風險辨識度，消除信息不對稱，從而維護投資者的根本利益，進而促進我國互聯網金融系統的穩(wěn)定和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
【IPC分類】G06Q40/08, G06Q40/06
【公開號】CN105550931
【申請?zhí)枴緾N201510829208
【發(fā)明人】邵玉君
【申請人】長沙星際泛函網絡科技有限公司
【公開日】2016年5月4日
【申請日】2015年11月20日