本發(fā)明屬于計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及一種股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)方法和系統(tǒng)。

背景技術(shù)：

根據(jù)歷史股票對(duì)未來(lái)股價(jià)發(fā)展方向以及漲跌程度的預(yù)測(cè)稱為股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)，目前有一些關(guān)于股價(jià)預(yù)測(cè)的分析方法，但是會(huì)引入較多算法，十分復(fù)雜且不容易理解，使得非經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的人員很難對(duì)股票進(jìn)行選股操作和在合適的時(shí)間進(jìn)行買賣交易，從而獲取收益，且在一定程度上耗時(shí)長(zhǎng)，不實(shí)用，預(yù)測(cè)穩(wěn)定性差。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素：

本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是現(xiàn)有技術(shù)中股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)對(duì)于非經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的人員來(lái)說(shuō)很難對(duì)股票進(jìn)行選股操作和在合適的時(shí)間進(jìn)行買賣交易，從而獲取收益，且在一定程度上耗時(shí)長(zhǎng)，不實(shí)用，預(yù)測(cè)穩(wěn)定性差。

本發(fā)明解決上述技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)方案如下：一種股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)方法，所述方法包括如下步驟：

S1，獲取股票歷史信息；

S2，對(duì)股票歷史信息進(jìn)行查詢調(diào)用，選取多個(gè)候選因子；

S3，通過(guò)股票歷史信息根據(jù)皮爾遜系數(shù)對(duì)選取的多個(gè)候選因子進(jìn)行有效性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)出有效因子；

S4，根據(jù)有效因子和股票歷史信息構(gòu)建多因子模型；

S5，根據(jù)多因子模型對(duì)股票進(jìn)行篩選，選取優(yōu)質(zhì)股票。

本發(fā)明的有益效果是：通過(guò)獲取股票歷史信息確定要預(yù)測(cè)的股票數(shù)據(jù)，選取候選因子，通過(guò)股票歷史信息根據(jù)皮爾遜系數(shù)對(duì)選取的候選因子進(jìn)行有效性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)出有效因子，為構(gòu)建選股用的多因子模型做準(zhǔn)備，根據(jù)有效因子和股票歷史信息構(gòu)建多因子模型，根據(jù)多因子模型對(duì)股票進(jìn)行篩選，選取優(yōu)質(zhì)股票，實(shí)現(xiàn)選股操作簡(jiǎn)單容易，能夠獲取收益，程序簡(jiǎn)單使得一定程度上減少耗時(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，候選因子經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后構(gòu)建的多因子模型預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，市場(chǎng)的變化過(guò)程中總有一部分有效因子在發(fā)揮作用。

在上述技術(shù)方案的基礎(chǔ)上，本發(fā)明還可以做如下改進(jìn)：

進(jìn)一步，所述S3包括如下步驟：

S31，通過(guò)股票歷史信息根據(jù)皮爾遜系數(shù)計(jì)算每個(gè)候選因子與收益的相關(guān)度；

S32，根據(jù)相關(guān)度從候選因子中檢驗(yàn)出有效因子，剔除有效但冗余的候選因子。

采用上述進(jìn)一步方案的有益效果是：通過(guò)股票歷史信息根據(jù)皮爾遜系數(shù)計(jì)算每個(gè)候選因子與收益的相關(guān)度，為檢驗(yàn)出有效因子做準(zhǔn)備，根據(jù)相關(guān)度檢驗(yàn)出有效因子，剔除有效但冗余的候選因子，實(shí)現(xiàn)候選因子的有效性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)出與收益相關(guān)度高的有效因子，檢驗(yàn)過(guò)程簡(jiǎn)單易操作，使得一定程度上減少耗時(shí)，且預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，進(jìn)而獲取收益。

進(jìn)一步，所述S31包括通過(guò)股票歷史信息根據(jù)皮爾遜系數(shù)計(jì)算每個(gè)候選因子與收益的相關(guān)度AR_i,j，其計(jì)算公式為：

其中，R_i表示為每支股票的收益，N表示股票歷史信息中所有股票的數(shù)量，表示收益均值，f_j表示第j個(gè)候選因子的分?jǐn)?shù)，表示候選因子均值，σ_R表示收益標(biāo)準(zhǔn)差，σ_f表示候選因子標(biāo)準(zhǔn)差，i為N支股票中的一支股票，j為所有候選因子中的一個(gè)候選因子，所述R_i、f_j、σ_R和σ_f是通過(guò)股票歷史信息得出。

采用上述進(jìn)一步方案的有益效果是：通過(guò)股票歷史信息根據(jù)皮爾遜系數(shù)計(jì)算每個(gè)候選因子與收益的相關(guān)度，為檢驗(yàn)出有效因子做準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)候選因子的有效性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)過(guò)程簡(jiǎn)單易操作，使得一定程度上減少耗時(shí)，且預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，進(jìn)而獲取收益。

進(jìn)一步，所述S32根據(jù)相關(guān)度從候選因子中檢驗(yàn)出有效因子包括：根據(jù)所述相關(guān)度確定閾值范圍，相關(guān)度在閾值范圍外對(duì)應(yīng)的候選因子檢驗(yàn)為有效因子，相關(guān)度在閾值范圍內(nèi)對(duì)應(yīng)的候選因子檢驗(yàn)為非有效因子。

采用上述進(jìn)一步方案的有益效果是：根據(jù)相關(guān)度和閾值范圍檢驗(yàn)出有效因子，有效因子與收益的相關(guān)性強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)候選因子的有效性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)出與收益相關(guān)度高的有效因子，檢驗(yàn)過(guò)程簡(jiǎn)單易操作，使得一定程度上減少耗時(shí)，且預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，進(jìn)而獲取收益。

進(jìn)一步，所述閾值范圍內(nèi)是-0.5至0.5，所述閾值范圍外是-0.5至-1或0.5至1。

采用上述進(jìn)一步方案的有益效果是：根據(jù)相關(guān)度和閾值范圍檢驗(yàn)出有效因子，有效因子與收益的相關(guān)性強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)候選因子的有效性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)出與收益相關(guān)度高的有效因子，檢驗(yàn)過(guò)程簡(jiǎn)單易操作，使得一定程度上減少耗時(shí)，且預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，進(jìn)而獲取收益。

進(jìn)一步，所述S5根據(jù)多因子模型對(duì)股票進(jìn)行篩選，選取股票收益大于基準(zhǔn)收益的股票作為候選優(yōu)質(zhì)股票。

進(jìn)一步，在所述候選優(yōu)質(zhì)股票中選取總分排名靠前的預(yù)設(shè)數(shù)量的股票作為優(yōu)質(zhì)股票。

采用上述進(jìn)一步方案的有益效果是：根據(jù)多因子模型對(duì)股票進(jìn)行篩選，選取候選優(yōu)質(zhì)股票，對(duì)股票進(jìn)行初步篩選，再?gòu)乃龊蜻x優(yōu)質(zhì)股票中選取總分排名靠前的預(yù)設(shè)數(shù)量的股票作為優(yōu)質(zhì)股票，對(duì)股票進(jìn)行綜合篩選，選取出優(yōu)質(zhì)股票，實(shí)現(xiàn)選股操作簡(jiǎn)單容易，能夠獲取收益，程序簡(jiǎn)單使得一定程度上減少耗時(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，候選因子經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好。

進(jìn)一步，所述S2包括：對(duì)股票歷史信息進(jìn)行查詢調(diào)用，分別從估值、成長(zhǎng)性和資本構(gòu)成三個(gè)方面選取多個(gè)候選因子。

采用上述進(jìn)一步方案的有益效果是：通過(guò)對(duì)股票歷史信息進(jìn)行查詢調(diào)用，分別從估值、成長(zhǎng)性和資本構(gòu)成三個(gè)方面選取候選因子，為選取優(yōu)質(zhì)股票和保證預(yù)測(cè)穩(wěn)定性做準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)選股操作簡(jiǎn)單容易，能夠獲取收益，程序簡(jiǎn)單使得一定程度上減少耗時(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，候選因子經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好。

進(jìn)一步，所述多個(gè)候選因子包括賬面市值比、流通市值、盈利收益率、固定資產(chǎn)比例、主營(yíng)毛利率、資產(chǎn)負(fù)債、凈利率、動(dòng)態(tài)市盈、總資產(chǎn)報(bào)酬率和凈資產(chǎn)收益率的至少一個(gè)。

采用上述進(jìn)一步方案的有益效果是：通過(guò)選取所述多個(gè)候選因子，為選取優(yōu)質(zhì)股票和保證預(yù)測(cè)穩(wěn)定性做準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)選股操作簡(jiǎn)單容易，能夠獲取收益，程序簡(jiǎn)單使得一定程度上減少耗時(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，候選因子經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，市場(chǎng)的變化過(guò)程中總有一部分有效因子在發(fā)揮作用。

進(jìn)一步，所述S1包括從量化交易平臺(tái)上獲取股票歷史信息。

采用上述進(jìn)一步方案的有益效果是：通過(guò)獲取股票歷史信息實(shí)現(xiàn)要預(yù)測(cè)的股票數(shù)據(jù)。

進(jìn)一步，還包括：

S6，根據(jù)選取的優(yōu)質(zhì)股票及對(duì)應(yīng)股票歷史信息構(gòu)建支持向量機(jī)，根據(jù)支持向量機(jī)識(shí)別所述優(yōu)質(zhì)股票的買入時(shí)間點(diǎn)或是賣出時(shí)間點(diǎn)。

采用上述進(jìn)一步方案的有益效果是：通過(guò)根據(jù)選取的優(yōu)質(zhì)股票及對(duì)應(yīng)股票歷史信息構(gòu)建支持向量機(jī)，為確定買入時(shí)間點(diǎn)或賣出時(shí)間點(diǎn)做準(zhǔn)備，根據(jù)支持向量機(jī)識(shí)別所述優(yōu)質(zhì)股票的買入時(shí)間點(diǎn)或是賣出時(shí)間點(diǎn)，根據(jù)支持向量機(jī)識(shí)別的方式簡(jiǎn)單容易，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單容易地在合適的時(shí)間進(jìn)行買賣交易，從而獲取收益，且在一定程度上減少耗時(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好。

進(jìn)一步，所述S6包括如下步驟：

S61，根據(jù)選取的優(yōu)質(zhì)股票及對(duì)應(yīng)股票歷史信息構(gòu)建時(shí)間和蠟燭圖形態(tài)的矩陣，矩陣的行代表日期，列代表漲跌的蠟燭圖形態(tài)；

S62，所述蠟燭圖形態(tài)是看漲形態(tài)則賦值為1，蠟燭圖形態(tài)是看跌形態(tài)則賦值為-1，其他情況則賦值為0，賦值后的矩陣作為支持向量機(jī)的輸入向量；

S63，若當(dāng)天的收盤價(jià)大于前一天的收盤價(jià)，則定義股票上漲，把代表當(dāng)天的矩陣值設(shè)為1，若當(dāng)天的收盤價(jià)小于前一天的收盤價(jià)，則定義股票下跌，把代表當(dāng)天的矩陣值設(shè)為-1，設(shè)值后的矩陣作為支持向量機(jī)的輸出向量；

S64，根據(jù)所述輸入向量和所述輸出向量構(gòu)建所述支持向量機(jī)，通過(guò)支持向量對(duì)所述優(yōu)質(zhì)股票進(jìn)行識(shí)別，有看漲信號(hào)出現(xiàn)為買入時(shí)間點(diǎn)，有看跌信號(hào)出現(xiàn)為賣出時(shí)間點(diǎn)。

采用上述進(jìn)一步方案的有益效果是：通過(guò)根據(jù)選取的優(yōu)質(zhì)股票及對(duì)應(yīng)股票歷史信息構(gòu)建時(shí)間和蠟燭圖形態(tài)的矩陣，蠟燭圖形態(tài)易于觀察，賦值后的矩陣為輸入向量，設(shè)值后的矩陣為輸出向量，根據(jù)輸入向量和輸出向量構(gòu)建支持向量機(jī)，通過(guò)支持向量機(jī)識(shí)別所述優(yōu)質(zhì)股票的買入時(shí)間點(diǎn)或是賣出時(shí)間點(diǎn)，根據(jù)支持向量機(jī)識(shí)別方式簡(jiǎn)單容易，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單容易地在合適的時(shí)間進(jìn)行買賣交易，從而獲取收益，且在一定程度上減少耗時(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，蠟燭圖形態(tài)與多因子模型結(jié)合，對(duì)股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性更高。

本發(fā)明解決上述技術(shù)問(wèn)題的另一技術(shù)方案如下：一種股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)系統(tǒng)，包括：

獲取模塊，用于獲取股票歷史信息；

候選因子選取模塊，用于對(duì)股票歷史信息進(jìn)行查詢調(diào)用，選取多個(gè)候選因子；

檢驗(yàn)?zāi)K，用于通過(guò)股票歷史信息根據(jù)皮爾遜系數(shù)對(duì)選取的多個(gè)候選因子進(jìn)行有效性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)出有效因子；

模型建立模塊，用于根據(jù)有效因子和股票歷史信息構(gòu)建多因子模型；

選股模塊，用于根據(jù)多因子模型對(duì)股票進(jìn)行篩選，選取優(yōu)質(zhì)股票。

本發(fā)明的有益效果是：通過(guò)獲取模塊獲取股票歷史信息，確定要預(yù)測(cè)的股票數(shù)據(jù)，候選因子選取模塊選取候選因子，檢驗(yàn)?zāi)K檢驗(yàn)出有效因子，為構(gòu)建選股用的多因子模型做準(zhǔn)備，模型建立模塊根據(jù)有效因子和股票歷史信息構(gòu)建多因子模型，選股模塊根據(jù)多因子模型進(jìn)行篩選，即可選取優(yōu)質(zhì)股票，實(shí)現(xiàn)選股操作簡(jiǎn)單容易，能夠獲取收益，程序簡(jiǎn)單使得一定程度上減少耗時(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，候選因子經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后構(gòu)建的多因子模型預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，市場(chǎng)的變化過(guò)程中總有一部分有效因子在發(fā)揮作用。

在上述技術(shù)方案的基礎(chǔ)上，本發(fā)明還可以做如下改進(jìn)：

進(jìn)一步，還包括：

識(shí)別模塊，用于根據(jù)選取的優(yōu)質(zhì)股票及對(duì)應(yīng)股票歷史信息構(gòu)建支持向量機(jī)，根據(jù)支持向量機(jī)識(shí)別所述優(yōu)質(zhì)股票的買入時(shí)間點(diǎn)或是賣出時(shí)間點(diǎn)。

采用上述進(jìn)一步方案的有益效果是：通過(guò)識(shí)別模塊根據(jù)選取的優(yōu)質(zhì)股票及對(duì)應(yīng)股票歷史信息構(gòu)建支持向量機(jī)，為確定買入時(shí)間點(diǎn)或賣出時(shí)間點(diǎn)做準(zhǔn)備，根據(jù)支持向量機(jī)識(shí)別所述優(yōu)質(zhì)股票的買入時(shí)間點(diǎn)或是賣出時(shí)間點(diǎn)，根據(jù)支持向量機(jī)識(shí)別的方式簡(jiǎn)單容易，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單容易地在合適的時(shí)間進(jìn)行買賣交易，從而獲取收益，且在一定程度上減少耗時(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，蠟燭圖形態(tài)與多因子模型結(jié)合，對(duì)股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性更高。

附圖說(shuō)明

圖1為本發(fā)明一實(shí)施例提供的一種股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)方法流程示意圖；

圖2為本發(fā)明另一實(shí)施例提供的一種股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)方法流程示意圖；

圖3為本發(fā)明另一實(shí)施例所述的蠟燭圖形態(tài)示意圖；

圖4為本發(fā)明一實(shí)施例提供的一種股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意框圖；

圖5為本發(fā)明另一實(shí)施例提供的一種股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意框圖。

具體實(shí)施方式

以下結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明的原理和特征進(jìn)行描述，所舉實(shí)例只用于解釋本發(fā)明，并非用于限定本發(fā)明的范圍。

如圖1所示，本發(fā)明一實(shí)施例提供的一種股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)方法，所述方法包括如下步驟：

S1，獲取股票歷史信息；

S2，對(duì)股票歷史信息進(jìn)行查詢調(diào)用，選取多個(gè)候選因子；

具體地，對(duì)股票歷史信息中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢調(diào)用，選取多個(gè)候選因子。

S3，通過(guò)股票歷史信息根據(jù)皮爾遜系數(shù)對(duì)選取的多個(gè)候選因子進(jìn)行有效性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)出有效因子；

S4，根據(jù)有效因子和股票歷史信息構(gòu)建多因子模型；

S5，根據(jù)多因子模型對(duì)股票進(jìn)行篩選，選取優(yōu)質(zhì)股票。

上述實(shí)施例提供的股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)方法，通過(guò)獲取股票歷史信息確定要預(yù)測(cè)的股票數(shù)據(jù)，選取候選因子，通過(guò)股票歷史信息根據(jù)皮爾遜系數(shù)對(duì)選取的候選因子進(jìn)行有效性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)出有效因子，為構(gòu)建選股用的多因子模型做準(zhǔn)備，根據(jù)有效因子和股票歷史信息構(gòu)建多因子模型，根據(jù)多因子模型對(duì)股票進(jìn)行篩選，選取優(yōu)質(zhì)股票，實(shí)現(xiàn)選股操作簡(jiǎn)單容易，能夠獲取收益，程序簡(jiǎn)單使得一定程度上減少耗時(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，候選因子經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后構(gòu)建的多因子模型預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，市場(chǎng)的變化過(guò)程中總有一部分有效因子在發(fā)揮作用。

可選地，作為本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例，所述S3包括如下步驟：

S31，通過(guò)股票歷史信息根據(jù)皮爾遜系數(shù)計(jì)算每個(gè)候選因子與收益的相關(guān)度；

S32，根據(jù)相關(guān)度從候選因子中檢驗(yàn)出有效因子，剔除有效但冗余的候選因子。

上述實(shí)施例中，通過(guò)股票歷史信息根據(jù)皮爾遜系數(shù)計(jì)算每個(gè)候選因子與收益的相關(guān)度，為檢驗(yàn)出有效因子做準(zhǔn)備，根據(jù)相關(guān)度檢驗(yàn)出有效因子，剔除有效但冗余的候選因子，實(shí)現(xiàn)候選因子的有效性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)出與收益相關(guān)度高的有效因子，檢驗(yàn)過(guò)程簡(jiǎn)單易操作，使得一定程度上減少耗時(shí)，且預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，進(jìn)而獲取收益。

可選地，作為本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例，所述S31包括通過(guò)股票歷史信息根據(jù)皮爾遜系數(shù)計(jì)算每個(gè)候選因子與收益的相關(guān)度AR_i,j，其計(jì)算公式為：

其中，R_i表示為每支股票的收益，N表示股票歷史信息中所有股票的數(shù)量，表示收益均值，f_j表示第j個(gè)候選因子的分?jǐn)?shù)，表示候選因子均值，σ_R表示收益標(biāo)準(zhǔn)差，σ_f表示候選因子標(biāo)準(zhǔn)差，i為N支股票中的一支股票，j為所有候選因子中的一個(gè)候選因子，所述R_i、f_j、σ_R和σ_f是通過(guò)股票歷史信息得出。

該實(shí)施例中，候選因子的分?jǐn)?shù)通過(guò)打分法計(jì)算得出，根據(jù)各個(gè)因子的大小對(duì)股票進(jìn)行打分，按照一定的權(quán)重配比進(jìn)行加權(quán)得到總分?jǐn)?shù)，即候選因子的分?jǐn)?shù)，候選因子均值是對(duì)所有候選因子的得分求和后再除以候選因子的數(shù)量得到。

該實(shí)施例中，相關(guān)度是正數(shù)時(shí)，候選因子與收益的關(guān)系是正相關(guān)，即收益會(huì)隨著候選因子的增大而增大，相關(guān)度是負(fù)數(shù)時(shí)，候選因子與收益的關(guān)系是負(fù)相關(guān)，即收益會(huì)隨著候選因子的增大而減小，相關(guān)度是0時(shí)，候選因子與收益不相關(guān)。相關(guān)度的范圍在-1至1之間，越趨近于0候選因子與收益的相關(guān)度越低，越趨近于1或-1候選因子與收益的相關(guān)度越高。

上述實(shí)施例中，通過(guò)股票歷史信息根據(jù)皮爾遜系數(shù)計(jì)算每個(gè)候選因子與收益的相關(guān)度，為檢驗(yàn)出有效因子做準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)候選因子的有效性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)過(guò)程簡(jiǎn)單易操作，使得一定程度上減少耗時(shí)，且預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，進(jìn)而獲取收益。

可選地，作為本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例，所述S32根據(jù)相關(guān)度從候選因子中檢驗(yàn)出有效因子包括根據(jù)所述相關(guān)度確定閾值范圍，相關(guān)度在閾值范圍外對(duì)應(yīng)的候選因子檢驗(yàn)為有效因子，相關(guān)度在閾值范圍內(nèi)對(duì)應(yīng)的候選因子檢驗(yàn)為非有效因子。

該實(shí)施例中，相關(guān)度在閾值范圍外，候選因子與收益的相關(guān)性強(qiáng)，檢驗(yàn)相關(guān)性強(qiáng)的候選因子為有效因子構(gòu)建的多因子模型判定股票的優(yōu)劣的穩(wěn)定性強(qiáng)，相關(guān)度在閾值范圍內(nèi)，候選因子與收益的相關(guān)性弱，若檢驗(yàn)相關(guān)性弱的候選因子為有效因子構(gòu)建的多因子模型判定股票的優(yōu)劣的穩(wěn)定性差，故相關(guān)度在閾值范圍內(nèi)對(duì)應(yīng)的候選因子檢驗(yàn)為非有效因子。

上述實(shí)施例中，根據(jù)相關(guān)度和閾值范圍檢驗(yàn)出有效因子，有效因子與收益的相關(guān)性強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)候選因子的有效性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)出與收益相關(guān)度高的有效因子，檢驗(yàn)過(guò)程簡(jiǎn)單易操作，使得一定程度上減少耗時(shí)，且預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，進(jìn)而獲取收益。

具體地，該實(shí)施例中，所述閾值范圍內(nèi)是-0.5至0.5，所述閾值范圍外是-0.5至-1或0.5至1。

上述實(shí)施例中，根據(jù)相關(guān)度和閾值范圍檢驗(yàn)出有效因子，有效因子與收益的相關(guān)性強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)候選因子的有效性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)出與收益相關(guān)度高的有效因子，檢驗(yàn)過(guò)程簡(jiǎn)單易操作，使得一定程度上減少耗時(shí)，且預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，進(jìn)而獲取收益。

可選地，作為本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例，所述S5根據(jù)多因子模型對(duì)股票進(jìn)行篩選，選取股票收益大于基準(zhǔn)收益的股票作為候選優(yōu)質(zhì)股票，在所述候選優(yōu)質(zhì)股票中選取總分排名靠前的預(yù)設(shè)數(shù)量的股票作為優(yōu)質(zhì)股票。

該實(shí)施例中，通過(guò)多因子模型中有效因子的影響作用，對(duì)于有效因子對(duì)收益影響從小到大進(jìn)行升序的順序排列，對(duì)應(yīng)樣本月份收益呈現(xiàn)一定相關(guān)性，部分股票的收益明顯高于基準(zhǔn)收益，所述部分股票作為候選優(yōu)質(zhì)股票被選取，所述S5采用打分法根據(jù)多因子模型對(duì)股票進(jìn)行篩選，在所述候選優(yōu)質(zhì)股票中選取總分排名前5支股票作為優(yōu)質(zhì)股票，總分排名靠前的股票可能在未來(lái)一段時(shí)間發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。。

可選地，作為本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例，所述S5根據(jù)多因子模型對(duì)股票進(jìn)行篩選，選取股票收益大于基準(zhǔn)收益的股票作為候選優(yōu)質(zhì)股票，在所述候選優(yōu)質(zhì)股票中選取總分排名靠前的預(yù)設(shè)數(shù)量的股票作為優(yōu)質(zhì)股票，并保存。

該實(shí)施例中，優(yōu)質(zhì)股票保存到股票池中，保存優(yōu)質(zhì)股票歷史信息留作在合適的時(shí)間進(jìn)行買賣交易。

上述實(shí)施例中，根據(jù)多因子模型對(duì)股票進(jìn)行篩選，選取候選優(yōu)質(zhì)股票，對(duì)股票進(jìn)行初步篩選，再?gòu)乃龊蜻x優(yōu)質(zhì)股票中選取總分排名靠前的預(yù)設(shè)數(shù)量的股票作為優(yōu)質(zhì)股票，對(duì)股票進(jìn)行綜合篩選，選取出優(yōu)質(zhì)股票，實(shí)現(xiàn)選股操作簡(jiǎn)單容易，能夠獲取收益，程序簡(jiǎn)單使得一定程度上減少耗時(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，候選因子經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好。

可選地，作為本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例，所述S2包括：對(duì)股票歷史信息進(jìn)行查詢調(diào)用，分別從估值、成長(zhǎng)性和資本構(gòu)成三個(gè)方面選取多個(gè)候選因子。

上述實(shí)施例中，通過(guò)對(duì)股票歷史信息進(jìn)行查詢調(diào)用，分別從估值、成長(zhǎng)性和資本構(gòu)成三個(gè)方面選取候選因子，為選取優(yōu)質(zhì)股票和保證預(yù)測(cè)穩(wěn)定性做準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)選股操作簡(jiǎn)單容易，能夠獲取收益，程序簡(jiǎn)單使得一定程度上減少耗時(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，候選因子經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好。

具體地，該實(shí)施例中，所述多個(gè)候選因子包括賬面市值比、流通市值、盈利收益率、固定資產(chǎn)比例、主營(yíng)毛利率、資產(chǎn)負(fù)債、凈利率、動(dòng)態(tài)市盈、總資產(chǎn)報(bào)酬率和凈資產(chǎn)收益率的至少一個(gè)。

該實(shí)施例中，估值方面的候選因子是：賬面市值比、盈利收益率和動(dòng)態(tài)市盈；

成長(zhǎng)性方面的候選因子是：凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、主營(yíng)毛利率和凈利率；

資本方面的候選因子是：資產(chǎn)負(fù)債、固定資產(chǎn)比例和流通市值。

該實(shí)施例中，通過(guò)本發(fā)明實(shí)施例所述的方法對(duì)上述10個(gè)候選因子進(jìn)行有效性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)出有效因子可以是：賬面市值比、凈利率、流通市值、固定資產(chǎn)比例和動(dòng)態(tài)市盈。根據(jù)有效因子和采用的股票歷史信息構(gòu)建多因子模型，對(duì)某個(gè)股票計(jì)算有效因子得分，按一定權(quán)重求得所有有效因子的平均分，如遇有效因子在設(shè)定時(shí)間內(nèi)沒(méi)有取值時(shí)，按照剩余的有效因子求值求加權(quán)平均，通過(guò)對(duì)某個(gè)股票的加權(quán)平均得分進(jìn)行排序，選取排名靠前的股票為優(yōu)質(zhì)股票。

具體地，該實(shí)施例中，所述多個(gè)候選因子包括賬面市值比、流通市值、盈利收益率、固定資產(chǎn)比例、主營(yíng)毛利率、資產(chǎn)負(fù)債、凈利率、動(dòng)態(tài)市盈、總資產(chǎn)報(bào)酬率、凈資產(chǎn)收益率、收益增長(zhǎng)率、市盈率、股息率、現(xiàn)金收益率和有贏收益率中的至少一個(gè)。

上述實(shí)施例中，通過(guò)選取所述多個(gè)候選因子，為選取優(yōu)質(zhì)股票和保證預(yù)測(cè)穩(wěn)定性做準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)選股操作簡(jiǎn)單容易，能夠獲取收益，程序簡(jiǎn)單使得一定程度上減少耗時(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，候選因子經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，市場(chǎng)的變化過(guò)程中總有一部分有效因子在發(fā)揮作用。

可選地，作為本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例，所述S1包括從量化交易平臺(tái)上獲取股票歷史信息。通過(guò)獲取股票歷史信息實(shí)現(xiàn)要預(yù)測(cè)的股票數(shù)據(jù)。

如圖2所示，本發(fā)明另一實(shí)施例提供的一種股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)方法，所述方法包括：

S1，獲取股票歷史信息；

S2，對(duì)股票歷史信息進(jìn)行查詢調(diào)用，選取多個(gè)候選因子；

S3，通過(guò)股票歷史信息根據(jù)皮爾遜系數(shù)對(duì)選取的多個(gè)候選因子進(jìn)行有效性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)出有效因子；

S4，根據(jù)有效因子和股票歷史信息構(gòu)建多因子模型；

S5，根據(jù)多因子模型對(duì)股票進(jìn)行篩選，選取優(yōu)質(zhì)股票；

S6，根據(jù)選取的優(yōu)質(zhì)股票及對(duì)應(yīng)股票歷史信息構(gòu)建支持向量機(jī)，根據(jù)支持向量機(jī)識(shí)別所述優(yōu)質(zhì)股票的買入時(shí)間點(diǎn)或是賣出時(shí)間點(diǎn)。

上述實(shí)施例提供的股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)方法，首先選取出優(yōu)質(zhì)股票，通過(guò)根據(jù)選取的優(yōu)質(zhì)股票及對(duì)應(yīng)股票歷史信息構(gòu)建支持向量機(jī)，為確定買入時(shí)間點(diǎn)或賣出時(shí)間點(diǎn)做準(zhǔn)備，根據(jù)支持向量機(jī)識(shí)別所述優(yōu)質(zhì)股票的買入時(shí)間點(diǎn)或是賣出時(shí)間點(diǎn)，根據(jù)支持向量機(jī)識(shí)別的方式簡(jiǎn)單容易，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單容易地在合適的時(shí)間進(jìn)行買賣交易，從而獲取收益，且在一定程度上減少耗時(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好。

可選地，作為本發(fā)明一個(gè)實(shí)施例，所述S6包括如下步驟：

S61，根據(jù)選取的優(yōu)質(zhì)股票及對(duì)應(yīng)股票歷史信息構(gòu)建時(shí)間和蠟燭圖形態(tài)的矩陣，矩陣的行是代表日期，列代表漲跌的蠟燭圖形態(tài)；

該實(shí)施例中，如圖3所示，通過(guò)對(duì)優(yōu)質(zhì)股票及對(duì)應(yīng)股票歷史信息制作得到蠟燭圖，采用模式識(shí)別的方法識(shí)別蠟燭圖的形態(tài)，股票歷史信息包括開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)等信息。

S62，所述蠟燭圖形態(tài)是看漲形態(tài)則賦值為1，蠟燭圖形態(tài)是看跌形態(tài)則賦值為-1，其他情況則賦值為0，賦值后的矩陣作為支持向量機(jī)的輸入向量；

該實(shí)施例中，采用模式識(shí)別的方法識(shí)別所述矩陣的蠟燭圖形態(tài)，蠟燭圖形態(tài)是看漲形態(tài)則將此蠟燭圖形態(tài)賦值為1，蠟燭圖形態(tài)是看跌形態(tài)則將此蠟燭圖形態(tài)賦值為-1，其他情況則賦值為0，賦值后的矩陣作為支持向量機(jī)的輸入向量。

S63，若當(dāng)天的收盤價(jià)大于前一天的收盤價(jià)，則定義股票上漲，把代表當(dāng)天的矩陣值設(shè)為1，若當(dāng)天的收盤價(jià)小于前一天的收盤價(jià)，則定義股票下跌，把代表當(dāng)天的矩陣值設(shè)為-1，設(shè)值后的矩陣作為支持向量機(jī)的輸出向量；

S64，根據(jù)所述輸入向量和所述輸出向量構(gòu)建所述支持向量機(jī)，通過(guò)支持向量對(duì)所述優(yōu)質(zhì)股票進(jìn)行識(shí)別，有看漲信號(hào)出現(xiàn)為買入時(shí)間點(diǎn)，有看跌信號(hào)出現(xiàn)為賣出時(shí)間點(diǎn)。

該實(shí)施例中，使用者根據(jù)買入時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行買入股票操作，賣出時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行賣出股票操作。

上述實(shí)施例中，通過(guò)根據(jù)選取的優(yōu)質(zhì)股票及對(duì)應(yīng)股票歷史信息構(gòu)建時(shí)間和蠟燭圖形態(tài)的矩陣，蠟燭圖形態(tài)易于觀察，賦值后的矩陣為輸入向量，設(shè)值后的矩陣為輸出向量，根據(jù)輸入向量和輸出向量構(gòu)建支持向量機(jī)，通過(guò)支持向量機(jī)識(shí)別所述優(yōu)質(zhì)股票的買入時(shí)間點(diǎn)或是賣出時(shí)間點(diǎn)，根據(jù)支持向量機(jī)識(shí)別方式簡(jiǎn)單容易，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單容易地在合適的時(shí)間進(jìn)行買賣交易，從而獲取收益，且在一定程度上減少耗時(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，蠟燭圖形態(tài)與多因子模型結(jié)合，對(duì)股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性更高。

如圖4所示，本發(fā)明一實(shí)施例提供的一種股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)系統(tǒng)，包括：獲取模塊，用于獲取股票歷史信息；候選因子選取模塊，用于對(duì)股票歷史信息進(jìn)行查詢調(diào)用，選取多個(gè)候選因子；檢驗(yàn)?zāi)K，用于通過(guò)股票歷史信息根據(jù)皮爾遜系數(shù)對(duì)選取的多個(gè)候選因子進(jìn)行有效性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)出有效因子；模型建立模塊，用于根據(jù)有效因子和股票歷史信息構(gòu)建多因子模型；選股模塊，用于根據(jù)多因子模型對(duì)股票進(jìn)行篩選，選取優(yōu)質(zhì)股票。

上述實(shí)施例提供的股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)系統(tǒng)，通過(guò)獲取模塊獲取股票歷史信息，確定要預(yù)測(cè)的股票數(shù)據(jù)，候選因子選取模塊選取候選因子，檢驗(yàn)?zāi)K檢驗(yàn)出有效因子，為構(gòu)建選股用的多因子模型做準(zhǔn)備，模型建立模塊根據(jù)有效因子和股票歷史信息構(gòu)建多因子模型，選股模塊根據(jù)多因子模型進(jìn)行篩選，即可選取優(yōu)質(zhì)股票，實(shí)現(xiàn)選股操作簡(jiǎn)單容易，能夠獲取收益，程序簡(jiǎn)單使得一定程度上減少耗時(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，候選因子經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后構(gòu)建的多因子模型預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，市場(chǎng)的變化過(guò)程中總有一部分有效因子在發(fā)揮作用。

如圖5所示，本發(fā)明另一實(shí)施例提供的一種股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)系統(tǒng)，所述系統(tǒng)包括：獲取模塊，用于獲取股票歷史信息；候選因子選取模塊，用于對(duì)股票歷史信息進(jìn)行查詢調(diào)用，選取多個(gè)候選因子；檢驗(yàn)?zāi)K，用于通過(guò)股票歷史信息根據(jù)皮爾遜系數(shù)對(duì)選取的多個(gè)候選因子進(jìn)行有效性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)出有效因子；模型建立模塊，用于根據(jù)有效因子和股票歷史信息構(gòu)建多因子模型；選股模塊，用于根據(jù)多因子模型對(duì)股票進(jìn)行篩選，選取優(yōu)質(zhì)股票；識(shí)別模塊，用于根據(jù)選取的優(yōu)質(zhì)股票及對(duì)應(yīng)股票歷史信息構(gòu)建支持向量機(jī)，根據(jù)支持向量機(jī)識(shí)別所述優(yōu)質(zhì)股票的買入時(shí)間點(diǎn)或是賣出時(shí)間點(diǎn)。

上述實(shí)施例提供的股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)系統(tǒng)，首先選取出優(yōu)質(zhì)股票，通過(guò)識(shí)別模塊根據(jù)選取的優(yōu)質(zhì)股票及對(duì)應(yīng)股票歷史信息構(gòu)建支持向量機(jī)，為確定買入時(shí)間點(diǎn)或賣出時(shí)間點(diǎn)做準(zhǔn)備，根據(jù)支持向量機(jī)識(shí)別所述優(yōu)質(zhì)股票的買入時(shí)間點(diǎn)或是賣出時(shí)間點(diǎn)，根據(jù)支持向量機(jī)識(shí)別的方式簡(jiǎn)單容易，實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單容易地在合適的時(shí)間進(jìn)行買賣交易，從而獲取收益，且在一定程度上減少耗時(shí)，實(shí)用性強(qiáng)，預(yù)測(cè)穩(wěn)定性好，蠟燭圖形態(tài)與多因子模型結(jié)合，對(duì)股價(jià)走勢(shì)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性更高。

以上所述僅為本發(fā)明的較佳實(shí)施例，并不用以限制本發(fā)明，凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi)，所作的任何修改、等同替換、改進(jìn)等，均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。